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利率市場化對我國商業銀行風險管理的實證分析.doc

資料分類:經濟學院 上傳會員:譚老師 更新時間:2019-06-05
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福建36选7玩法介绍 www.nfevx.com 摘要: 西方國家的金融市場普遍經歷了從壓抑到逐步開放的自由化過程,以利率市場化為例,發達國家在改革進程中難免面臨不少的風險與挑戰。我國自1993年提出利率市場化改革的計劃以來,已經經歷了20多年,在改革期間,商業銀行的各種風險日益凸顯,這些風險對利率市場化改革的實現造成了一定的挑戰,利率市場化的逐步推進也對這些銀行的經營管理帶來了壓力。在此背景下,本文以我國國有商業銀行、股份制商業銀行、政策性銀行、城市商業銀行和農業商業銀行等共計30家商業銀行為研究對象,構建了橫跨2010年到2014年商業銀行盈利能力與利率市場化帶來的各類風險的實證模型,揭示了我國的利率市場化改革對商業銀行經營管理的影響。

筆者通過實證分析得出如下結論:第一,數據表明,我國國有商業銀行和股份制銀行抵御利率風險的能力普遍強于其他銀行;第二,城市商業銀行和政策性銀行的信用風險程度普遍低于其他銀行;第三,國有商業銀行、股份制銀行和政策性銀行的貸款規模明顯高于其他銀行;第四,隨著利率市場化改革的推進,商業銀行的貸款規模對銀行收益的影響是顯著的,呈正相關關系;第五,商業銀行的利率風險與信用風險對銀行收益的影響不顯著但影響在加大,并且均與商業銀行的收益呈負相關關系。

     關鍵詞:利率市場化 商業銀行 利率風險 信用風險  實證分析 

 

目錄

摘要

ABSTRACT

1 引言

2 文獻綜述

2.1國外文獻綜述

2.1.1金融抑制與金融自由化相關理論

2.1.2商業銀行的發展與風險控制理論

2.2國內文獻綜述

2.2.1我國利率市場化的風險相關理論

2.2.2我國利率市場化的實證研究

2.3現有文獻評述

3 我國的利率市場化與商業銀行風險管理的關系

3.1利率市場化進程

3.2利率市場化進程中我國商業銀行的風險種類

3.3風險與銀行經營管理的關系

3.3.1利率風險與銀行的風險管理

3.3.2信用風險及與銀行的風險管理

4 國外利率市場化改革中商業銀行風險管理的經驗借鑒

4.1美國的利率市場化改革進程

4.2日本的利率市場化改革進程

4.3經驗總結

4.3.1 改革方式的經驗總結

4.3.2利率風險管理的經驗借鑒

4.3.3信用風險管理的經驗借鑒

5 利率市場化與我國商業銀行風險管理的實證分析

5.1實證方法概覽

5.1.1t檢驗

5.1.2相關分析

5.2樣本選取

5.3 解釋變量與被解釋變量說明

5.4 變量描述統計

5.5 2010年至2014年期間變量間的相關系數

5.6模型構建及假設提出

5.7實證結果匯總

5.8實證結果分析

5.8.1 假設檢驗結論

5.8.2傳統的信貸業務仍然占據主導地位,應注重控制其中的風險

5.8.3不良貸款率對收益的影響增大,應重視防范信用風險

5.8.4手續費及傭金收入占比對收益的影響增大,利率風險凸顯出來

6 結論及建議

6.1結論

6.2建議

6.2.1加強金融創新,鼓勵中間業務和表外業務發展

6.2.2 重視綜合風險管理,將利率風險和信用風險等結合起來

6.2.3堅持漸進式改革的步伐,由市場供求決定利率

參考文獻

附錄

致謝

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上傳會員 譚老師 對本文的描述:本文以我國不同類型的30家上市商業銀行為研究對象,數據橫跨2010年至2014年,構建了商業銀行在利率市場化進程中遭遇的不同風險與其自身盈利能力關系的實證模型,提出了若干假設并......
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